近日，８２４校友任勇和８３９校友钱潜在国际金融杂志《风险》(Risk) 2007年9月的前沿研究专栏(Cutting Edge)上发表了他们的最新研究成果。

近代物理系82级校友（86年考取CUSPEA）任勇和精密机械与精密仪器系83级校友钱潜，在摩根斯坦利从事股票期权研究期间，同马里兰大学著名的金融教授狄立普-马但合作，提出了用随机局域波动率模型来解决在校正所有普通期权条件下对波动率期权定价的难题。同时他们也首次给出在局域波动率理论中双币值期权的修正公式。他们还提出了在存在随机利率时对整个普通期权表面校正的方法，为这些复杂期权的定价开辟了新的途径。

《风险》是华尔街最有影响的杂志之一，其前沿研究专栏每期只选择发表1－3篇可能具有广泛影响和实用价值的创新性文章。

据悉，任勇和钱潜先后在普林斯顿大学物理系和天体物理系取得博士学位。